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ここで紹介するプログラムは無意味のきわみです。
どっちかというと、プログラム自体より、コマンドラインコンパイルの引数にご注目ください。
コマンドラインアプリケーションからファイルオープンダイアログボックスを呼び出すというものです。
本気で無意味だよなあ。

Option Explicit

Option Strict
Imports System

Imports System.Windows.Forms
Public Module fuga

    Friend WithEvents OpenFileDialog1 As System.Windows.Forms.OpenFileDialog
    Sub Main(ByVal cmdArgs() As String)
        OpenFileDialog1 = New System.Windows.Forms.OpenFileDialog
        If OpenFileDialog1.ShowDialog() <> DialogResult.Cancel Then

            Console.WriteLine(OpenFileDialog1.FileName)

        End If

    End Sub

End Module

このソースコードを、そのまま、

C:\usr\VBDialog>vbc /t:exe vbdialog.vb

なんてやってもコンパイルできません。
ソースコード内で定義している「System.Windows.Forms」を拾ってくることができないからです。
そこで、どの名前空間を使うか、コンパイラに明示的に指示してあげます。

C;\usr\VBDialog>vbc /t:exe /debug+ /reference:System.dll,System.Windows.Forms.dll vbdialog.vb

「/reference:」に続く*.dllは「,」で続けますが、見やすいように半角空白を入れると、コンパイルできません。コンパイラは半角空白後の*.dllを新しいスイッチとして認識するからです。